Trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TP.HCM

AI VƯỢT MẶT 93% NHÀ QUẢN LÝ QUỸ CHỈ VỚI DỮ LIỆU CÔNG KHAI

Các nhà nghiên cứu từ đại học Stanford và đại học Boston đã phát triển một “phân tích viên” AI dựa trên dữ liệu công khai có khả năng quản lý quỹ (fund management) vượt trội hơn 93% chuyên gia con người. Trong mô phỏng kéo dài 30 năm, AI này đã cải thiện hiệu suất quỹ trung bình lên đến 600%.

AI này được xây dựng chủ yếu dựa trên các biến số đơn giản như lãi suất, xếp hạng tín dụng, và phân tích cảm xúc trong các cuộc gọi thu nhập. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu đã áp dụng các kỹ thuật mô hình hóa tiên tiến để khai thác tối đa giá trị dự đoán từ dữ liệu gốc. Được huấn luyện với dữ liệu tài chính từ năm 1980 đến 1990, mô hình trí tuệ nhân tạo này đã học cách liên kết 170 biến số khác nhau với hiệu suất cổ phiếu trong tương lai. Sau đó, mô hình được áp dụng để cân bằng lại danh mục đầu tư hàng quý của hơn 3.000 quỹ tương hỗ đang hoạt động tại Mỹ. Mỗi quý, AI đã điều chỉnh khoảng một nửa danh mục đầu tư bằng cách chọn các khoản đầu tư hiệu quả hơn hoặc chuyển sang đầu tư vào quỹ chỉ số (index fund).

AI có thể làm thay đổi sâu sắc ngành tài chính — mở ra cả cơ hội và thách thức cho vai trò của nhà đầu tư trong tương lai. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng lợi thế của phân tích viên AI này đến từ việc được “du hành ngược thời gian” và hoạt động đơn lẻ. Trong thị trường hiện tại, nếu AI được áp dụng rộng rãi, lợi thế này sẽ giảm. Họ cũng cho biết, dù AI có thể tự động hóa các công việc phân tích phức tạp, con người vẫn cần thiết để định hướng và phát triển chiến lược mới. Có thể thấy rằng, mặc dù lượng lớn dữ liệu tài chính vẫn luôn được công khai, việc xử lý hiệu quả ở quy mô lớn cần có sự hỗ trợ của các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: https://phys.org/…/2025-06-ai-analyst-years-stock…

Tổng hợp: Khoa Lê